ПРОГНОЗИРАНЕ ВОЛАТИЛНОСТТА НА ВОДЕЩИ БАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ ЧРЕЗ МОДЕЛА EGARCH (1.1)
Автори
Ключови думи
волатилност, EGARCH модел, пазарен риск, условна дисперсия, финансови времеви редове, банков сектор, клъстеризация на волатилността, асиметрични ефекти
Резюме
Настоящото изследване е насочено към анализ и прогнозиране волатилността на акциите на водещи банкови институции чрез прилагането на модела EGARCH (1,1). В условията на динамична и често нестабилна финансова среда адекватното моделиране на пазарния риск придобива ключово значение както за инвеститорите, така и за управлението на финансовите институции. EGARCH моделът позволява улавянето на асиметричните ефекти във волатилността, при които негативните пазарни шокове оказват по-силно въздействие в сравнение с позитивните.
Изследването обхваща двадесет от най-големите банки в световен мащаб, селектирани на база пазарна капитализация, като се анализира динамиката на тяхната реализирана и условна волатилност за периода 2020–2025 г. Резултатите показват, че моделът успешно улавя основните характеристики на волатилностния процес, включително клъстеризацията и персистентността на риска, макар да проявява склонност към изглаждане на екстремните стойности. В заключение може да се посочи, че EGARCH (1,1) представлява надежден инструмент за анализ и прогнозиране на пазарната волатилност в контекста на глобалния банков сектор.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 28
Цена: 2 Точки

